安徽师范大学学报（人文社会科学版）
安徽師範大學學報（人文社會科學版）
안휘사범대학학보（인문사회과학판）
Journal of Anhui Normal University(Humanities & Social Sciences Edition)
2015年
5期
558-563
,共6页
汇率%VaR%EVT%GARCH类模型%尾指数
彙率%VaR%EVT%GARCH類模型%尾指數
회솔%VaR%EVT%GARCH류모형%미지수
结合Iglesias给出的斯的估计尾指数方法和Hill估计尾指数方法·将极值理论和GARCH类模型相结合,分析了2006年1月4日至2013年11月5日期间美元、港币、日元和欧元对人民币汇率的日对数收益率序列,并在不同的方法下分别预测了它们的VaR(风险值).结果表明对于日元,利用新估计方法预测VaR更合适;而对于美元、港币和欧元,Hill估计法更有优势.
結閤Iglesias給齣的斯的估計尾指數方法和Hill估計尾指數方法·將極值理論和GARCH類模型相結閤,分析瞭2006年1月4日至2013年11月5日期間美元、港幣、日元和歐元對人民幣彙率的日對數收益率序列,併在不同的方法下分彆預測瞭它們的VaR(風險值).結果錶明對于日元,利用新估計方法預測VaR更閤適;而對于美元、港幣和歐元,Hill估計法更有優勢.
결합Iglesias급출적사적고계미지수방법화Hill고계미지수방법·장겁치이론화GARCH류모형상결합,분석료2006년1월4일지2013년11월5일기간미원、항폐、일원화구원대인민폐회솔적일대수수익솔서렬,병재불동적방법하분별예측료타문적VaR(풍험치).결과표명대우일원,이용신고계방법예측VaR경합괄;이대우미원、항폐화구원,Hill고계법경유우세.
