福州大学学报（哲学社会科学版）
福州大學學報（哲學社會科學版）
복주대학학보（철학사회과학판）
Journal of Fuzhou University (Philosophy and Social Sciences Edition)
2015年
4期
32-38
,共7页
非参数定价%正则方法%奇异期权%约束条件%风险中性概率
非參數定價%正則方法%奇異期權%約束條件%風險中性概率
비삼수정개%정칙방법%기이기권%약속조건%풍험중성개솔
2015年2月9日我国正式启动股票期权交易,意味着我国衍生品市场进入一个崭新的阶段.将非参数正则方法应用于路径依赖的奇异期权定价,选择奇异期权的价格敏感因素作为约束条件,通过数值计算得到各类约束条件下奇异期权价格的估计值,并与蒙特卡罗模拟方法得到的期权价格理论值进行比较从而计算正则方法的定价误差.研究表明:正则方法在为奇异期权定价时取得了与蒙特卡罗模拟相近的结果,且加入约束条件后定价误差减小,说明用正则方法为奇异期权定价是可行的,加入约束条件可以提高定价精度.
2015年2月9日我國正式啟動股票期權交易,意味著我國衍生品市場進入一箇嶄新的階段.將非參數正則方法應用于路徑依賴的奇異期權定價,選擇奇異期權的價格敏感因素作為約束條件,通過數值計算得到各類約束條件下奇異期權價格的估計值,併與矇特卡囉模擬方法得到的期權價格理論值進行比較從而計算正則方法的定價誤差.研究錶明:正則方法在為奇異期權定價時取得瞭與矇特卡囉模擬相近的結果,且加入約束條件後定價誤差減小,說明用正則方法為奇異期權定價是可行的,加入約束條件可以提高定價精度.
2015년2월9일아국정식계동고표기권교역,의미착아국연생품시장진입일개참신적계단.장비삼수정칙방법응용우로경의뢰적기이기권정개,선택기이기권적개격민감인소작위약속조건,통과수치계산득도각류약속조건하기이기권개격적고계치,병여몽특잡라모의방법득도적기권개격이론치진행비교종이계산정칙방법적정개오차.연구표명:정칙방법재위기이기권정개시취득료여몽특잡라모의상근적결과,차가입약속조건후정개오차감소,설명용정칙방법위기이기권정개시가행적,가입약속조건가이제고정개정도.
