四川大学学报（自然科学版）
四川大學學報（自然科學版）
사천대학학보（자연과학판）
Journal of Sichuan University(Natural Science Edition)
2015年
5期
944-950
,共7页
葛东娇%文丹丹%戴朝娟%唐亚勇
葛東嬌%文丹丹%戴朝娟%唐亞勇
갈동교%문단단%대조연%당아용
股权挂钩票据%Copula-GARCH-MMBP%Monte Carlo方法
股權掛鉤票據%Copula-GARCH-MMBP%Monte Carlo方法
고권괘구표거%Copula-GARCH-MMBP%Monte Carlo방법
Equity linked note%Copula-GARCH-MMBP%Monte Carlo method
本文将与两种指数相关的股权挂钩票据的定价问题转化为期权定价问题,提出了一种基于Copula模型的Monte Carlo期权定价方法.针对两组对数收益率序列的相关性结构,本文运用Copula-GARCH模型进行了拟合,并采用修正的极大似然估计方法对模型的参数进行了估计.作为应用,本文对汇丰银行发行的一种股权挂钩票据进行了定价和利润分析.
本文將與兩種指數相關的股權掛鉤票據的定價問題轉化為期權定價問題,提齣瞭一種基于Copula模型的Monte Carlo期權定價方法.針對兩組對數收益率序列的相關性結構,本文運用Copula-GARCH模型進行瞭擬閤,併採用脩正的極大似然估計方法對模型的參數進行瞭估計.作為應用,本文對彙豐銀行髮行的一種股權掛鉤票據進行瞭定價和利潤分析.
본문장여량충지수상관적고권괘구표거적정개문제전화위기권정개문제,제출료일충기우Copula모형적Monte Carlo기권정개방법.침대량조대수수익솔서렬적상관성결구,본문운용Copula-GARCH모형진행료의합,병채용수정적겁대사연고계방법대모형적삼수진행료고계.작위응용,본문대회봉은행발행적일충고권괘구표거진행료정개화리윤분석.
