云南民族大学学报（自然科学版）
雲南民族大學學報（自然科學版）
운남민족대학학보（자연과학판）
Journal of Yunnan University of Nationalities (Natural Sciences Edition)
2015年
6期
492-495
,共4页
雷丹%王源昌%张芬
雷丹%王源昌%張芬
뢰단%왕원창%장분
随机最优控制%最优投资%最优再保险
隨機最優控製%最優投資%最優再保險
수궤최우공제%최우투자%최우재보험
stochastic optimal control%optimum investment%optimal reinsurance
基于扩散模型，研究了保险公司的最优投资和再保险策略。运用随机最优控制理论，建立了目标函数为保险公司财富期望效用最大的 HJB 方程并求解。最后还对得到的解进行数值模拟，分析了各个参数对最优策略的影响。
基于擴散模型，研究瞭保險公司的最優投資和再保險策略。運用隨機最優控製理論，建立瞭目標函數為保險公司財富期望效用最大的 HJB 方程併求解。最後還對得到的解進行數值模擬，分析瞭各箇參數對最優策略的影響。
기우확산모형，연구료보험공사적최우투자화재보험책략。운용수궤최우공제이론，건립료목표함수위보험공사재부기망효용최대적 HJB 방정병구해。최후환대득도적해진행수치모의，분석료각개삼수대최우책략적영향。
This paper uses the diffusion model to study the insurance company′s optimum investment and reinsur-ance strategies.It uses the stochastic optimal control theory to establish an HJB equation with a consideration of the objective function as the maximum of the expected utility of wealth.Finally,it numerically solves the equation and analyzes the impacts of the relevant parameters on the optimal strategies.
