现代商业
現代商業
현대상업
Modern Business
2015年
32期
162-163
,共2页
玄海燕%史永侠%张运虎%杨娜娜
玄海燕%史永俠%張運虎%楊娜娜
현해연%사영협%장운호%양나나
深圳成指%长记忆性%ARFIMA-GARCH模型%预测
深圳成指%長記憶性%ARFIMA-GARCH模型%預測
심수성지%장기억성%ARFIMA-GARCH모형%예측
以2000年1月4日到2003年11月7日深证成指日收盘价数据为基础，通过对其收益率序列的长记忆性以及异方差性进行检验，建立ARFIMA-GARCH模型，并且将模型对深证成指的预测结果与实际情况进行对比。结果表明，利用ARFIMA-GARCH模型可以较好地分析深证成指日收益率序列的变化特征，从而可以为政府及相关部门提供决策意见。
以2000年1月4日到2003年11月7日深證成指日收盤價數據為基礎，通過對其收益率序列的長記憶性以及異方差性進行檢驗，建立ARFIMA-GARCH模型，併且將模型對深證成指的預測結果與實際情況進行對比。結果錶明，利用ARFIMA-GARCH模型可以較好地分析深證成指日收益率序列的變化特徵，從而可以為政府及相關部門提供決策意見。
이2000년1월4일도2003년11월7일심증성지일수반개수거위기출，통과대기수익솔서렬적장기억성이급이방차성진행검험，건립ARFIMA-GARCH모형，병차장모형대심증성지적예측결과여실제정황진행대비。결과표명，이용ARFIMA-GARCH모형가이교호지분석심증성지일수익솔서렬적변화특정，종이가이위정부급상관부문제공결책의견。
