纺织高校基础科学学报
紡織高校基礎科學學報
방직고교기출과학학보
Basic Sciences Journal of Textile Universities
2015年
3期
316-323,342
,共9页
重尾过程%协整检验%subsampling抽样算法
重尾過程%協整檢驗%subsampling抽樣算法
중미과정%협정검험%subsampling추양산법
heavy-tailed observations%cointegration tests%subsampling algorithm
由于重尾过程协整检验统计量的渐近分布含有不可估计的重尾指数α,本文通过构造subsampling抽样算法,在不估计重尾指数α的情况下,计算该检验统计量的临界值,并且证明该算法在理论上的合理性.最后,通过MonteCalo模拟证明该方法的有效性.
由于重尾過程協整檢驗統計量的漸近分佈含有不可估計的重尾指數α,本文通過構造subsampling抽樣算法,在不估計重尾指數α的情況下,計算該檢驗統計量的臨界值,併且證明該算法在理論上的閤理性.最後,通過MonteCalo模擬證明該方法的有效性.
유우중미과정협정검험통계량적점근분포함유불가고계적중미지수α,본문통과구조subsampling추양산법,재불고계중미지수α적정황하,계산해검험통계량적림계치,병차증명해산법재이론상적합이성.최후,통과MonteCalo모의증명해방법적유효성.
