CAJ | 학술논문

在市场风险下对资源的分配与使用，是研究投资组合理论的核心问题。投资者之所以对资金进行组合分散投资，是为了获得尽可能高的投资收益而将资金分散在各类资产中。本文通过分析基金绩效的常用评价指标和方法，对市场组合和资产组合的测度进行了比较，并进一步介绍了组合绩效的改进指标。同时在实证分析中进行运用，并且对相应基金组合的风险使用了最大回撤来进行衡量。
재시장풍험하대자원적분배여사용，시연구투자조합이론적핵심문제。투자자지소이대자금진행조합분산투자，시위료획득진가능고적투자수익이장자금분산재각류자산중。본문통과분석기금적효적상용평개지표화방법，대시장조합화자산조합적측도진행료비교，병진일보개소료조합적효적개진지표。동시재실증분석중진행운용，병차대상응기금조합적풍험사용료최대회철래진행형량。