赤峰学院学报（自然科学版）
赤峰學院學報（自然科學版）
적봉학원학보（자연과학판）
Journal of Chifeng University
2015年
22期
21-22
,共2页
VaR%市场风险%GARCH ARCH
VaR%市場風險%GARCH ARCH
VaR%시장풍험%GARCH ARCH
金融风险中的市场风险是不可小觑的，但是金融市场中的风险的测量是较难以计算的，本文提出利用VaR的风险计算方式来测量市场的波动性。本文对于VaR进行概念上的解析，同时以上证综合指数来建立GARCH和ARCH模型，在不同的置信区间下来对上证指数进行综合分析。同时提出了VaR的缺陷，从而更精确地测度市场风险。
金融風險中的市場風險是不可小覷的，但是金融市場中的風險的測量是較難以計算的，本文提齣利用VaR的風險計算方式來測量市場的波動性。本文對于VaR進行概唸上的解析，同時以上證綜閤指數來建立GARCH和ARCH模型，在不同的置信區間下來對上證指數進行綜閤分析。同時提齣瞭VaR的缺陷，從而更精確地測度市場風險。
금융풍험중적시장풍험시불가소처적，단시금융시장중적풍험적측량시교난이계산적，본문제출이용VaR적풍험계산방식래측량시장적파동성。본문대우VaR진행개념상적해석，동시이상증종합지수래건립GARCH화ARCH모형，재불동적치신구간하래대상증지수진행종합분석。동시제출료VaR적결함，종이경정학지측도시장풍험。
