世界科技研究与发展
世界科技研究與髮展
세계과기연구여발전
World Sci-Tech R & D
2015年
5期
584-587
,共4页
随机微分对策%跳跃-扩散过程%投资组合策略%效用函数%Ito公式%泛函变分法
隨機微分對策%跳躍-擴散過程%投資組閤策略%效用函數%Ito公式%汎函變分法
수궤미분대책%도약-확산과정%투자조합책략%효용함수%Ito공식%범함변분법
stochastic differential games%jump-diffusion process%portfolio strategy%utility function%Ito formula%functional variational method
在有重大事件出现时,股价会出现不连续的跳跃,这时一般将股票价格考虑为跳跃-扩散模型.本文基于随机微分对策的思想,建立两人竞争的投资组合优化模型,在股票价格服从跳跃-扩散过程时,运用Ito公式和泛函变分法,研究在对数效用函数下投资竞争的最优投资组合策略问题,并得到显式解.
在有重大事件齣現時,股價會齣現不連續的跳躍,這時一般將股票價格攷慮為跳躍-擴散模型.本文基于隨機微分對策的思想,建立兩人競爭的投資組閤優化模型,在股票價格服從跳躍-擴散過程時,運用Ito公式和汎函變分法,研究在對數效用函數下投資競爭的最優投資組閤策略問題,併得到顯式解.
재유중대사건출현시,고개회출현불련속적도약,저시일반장고표개격고필위도약-확산모형.본문기우수궤미분대책적사상,건립량인경쟁적투자조합우화모형,재고표개격복종도약-확산과정시,운용Ito공식화범함변분법,연구재대수효용함수하투자경쟁적최우투자조합책략문제,병득도현식해.
