工程数学学报
工程數學學報
공정수학학보
Chinese Journal of Engineering Mathematics
2015年
6期
941-948
,共8页
比例再保险%双Cox过程%鞅%停时%破产概率
比例再保險%雙Cox過程%鞅%停時%破產概率
비례재보험%쌍Cox과정%앙%정시%파산개솔
proportional reinsurance%couple Cox process%martingale%stopping time%ruin probability
随着保险业务的扩大与发展,保险公司必须购买某些险种的再保险来规避风险.为了研究保险公司购买再保险后的破产概率,本文建立了一个双Cox比例再保险的风险模型.本文假设保费的收取与理赔的发生均为Cox过程,通过鞅方法,利用最优停时定理,我们得到了破产概率的一个上界,并且当理赔发生的累积强度和保费收取的累积强度成正比时,得到了破产概率满足的Lundberg不等式.
隨著保險業務的擴大與髮展,保險公司必鬚購買某些險種的再保險來規避風險.為瞭研究保險公司購買再保險後的破產概率,本文建立瞭一箇雙Cox比例再保險的風險模型.本文假設保費的收取與理賠的髮生均為Cox過程,通過鞅方法,利用最優停時定理,我們得到瞭破產概率的一箇上界,併且噹理賠髮生的纍積彊度和保費收取的纍積彊度成正比時,得到瞭破產概率滿足的Lundberg不等式.
수착보험업무적확대여발전,보험공사필수구매모사험충적재보험래규피풍험.위료연구보험공사구매재보험후적파산개솔,본문건립료일개쌍Cox비례재보험적풍험모형.본문가설보비적수취여리배적발생균위Cox과정,통과앙방법,이용최우정시정리,아문득도료파산개솔적일개상계,병차당리배발생적루적강도화보비수취적루적강도성정비시,득도료파산개솔만족적Lundberg불등식.
