南京工程学院学报（自然科学版）
南京工程學院學報（自然科學版）
남경공정학원학보（자연과학판）
Journal of Nanjing Institute of Technology(Natural Science Edition)
2015年
3期
37-42
,共6页
贝叶斯估计%MCMC%共轭先验分布%方差信息准则
貝葉斯估計%MCMC%共軛先驗分佈%方差信息準則
패협사고계%MCMC%공액선험분포%방차신식준칙
针对传统估计方法的不足,结合后验分布理论,构造合理的先验分布,应用贝叶斯原理,推断出T分布下AR-GARCH模型的后验密度函数,并应用马尔科夫蒙特卡罗方法(MCMC)对参数贝叶斯估计,且进行实证研究.结果表明:无论方差方程系数参数先验分布服从什么分布(均匀分布、正态分布、伽玛分布),其后验分布总是伽玛分布,且先验分布与后验分布共轭时,贝叶斯估计与极大似然估计最接近,但方差信息准则最大;先验分布为均匀分布时,方差信息准则最小.正态分布下AR-GARCH模型的结论与T分布下的结论一致.
針對傳統估計方法的不足,結閤後驗分佈理論,構造閤理的先驗分佈,應用貝葉斯原理,推斷齣T分佈下AR-GARCH模型的後驗密度函數,併應用馬爾科伕矇特卡囉方法(MCMC)對參數貝葉斯估計,且進行實證研究.結果錶明:無論方差方程繫數參數先驗分佈服從什麽分佈(均勻分佈、正態分佈、伽瑪分佈),其後驗分佈總是伽瑪分佈,且先驗分佈與後驗分佈共軛時,貝葉斯估計與極大似然估計最接近,但方差信息準則最大;先驗分佈為均勻分佈時,方差信息準則最小.正態分佈下AR-GARCH模型的結論與T分佈下的結論一緻.
침대전통고계방법적불족,결합후험분포이론,구조합리적선험분포,응용패협사원리,추단출T분포하AR-GARCH모형적후험밀도함수,병응용마이과부몽특잡라방법(MCMC)대삼수패협사고계,차진행실증연구.결과표명:무론방차방정계수삼수선험분포복종십요분포(균균분포、정태분포、가마분포),기후험분포총시가마분포,차선험분포여후험분포공액시,패협사고계여겁대사연고계최접근,단방차신식준칙최대;선험분포위균균분포시,방차신식준칙최소.정태분포하AR-GARCH모형적결론여T분포하적결론일치.
