时代金融(中旬)
時代金融(中旬)
시대금융(중순)
Times finance
2015年
11期
268-269
,共2页
吴嘉伟%孙升雪%王力卉%柴远%王佳维
吳嘉偉%孫升雪%王力卉%柴遠%王佳維
오가위%손승설%왕력훼%시원%왕가유
随机微分方程%期权定价模型%参数估计%波动率参数
隨機微分方程%期權定價模型%參數估計%波動率參數
수궤미분방정%기권정개모형%삼수고계%파동솔삼수
随机微分方程是描述金融市场的期权价格主要的方式之一,对其中的波动率参数估计也是一个重要的问题.自二十世纪初众多学者就开始了这方面的研究,Black-Scholes模型提出后,参数估计进入了一个体系化研究时期,随着模型的完善,参数估计方法也在不断改进适应其发展.本文通过对最具代表性的模型进行叙述,对其参数估计进行简要分析对研究进程进行较为系统化的梳理.
隨機微分方程是描述金融市場的期權價格主要的方式之一,對其中的波動率參數估計也是一箇重要的問題.自二十世紀初衆多學者就開始瞭這方麵的研究,Black-Scholes模型提齣後,參數估計進入瞭一箇體繫化研究時期,隨著模型的完善,參數估計方法也在不斷改進適應其髮展.本文通過對最具代錶性的模型進行敘述,對其參數估計進行簡要分析對研究進程進行較為繫統化的梳理.
수궤미분방정시묘술금융시장적기권개격주요적방식지일,대기중적파동솔삼수고계야시일개중요적문제.자이십세기초음다학자취개시료저방면적연구,Black-Scholes모형제출후,삼수고계진입료일개체계화연구시기,수착모형적완선,삼수고계방법야재불단개진괄응기발전.본문통과대최구대표성적모형진행서술,대기삼수고계진행간요분석대연구진정진행교위계통화적소리.
