应用概率统计
應用概率統計
응용개솔통계
Chinese Journal of applied probability and statistics
2015年
5期
503-513
,共11页
吴传菊%王晓光%何晓霞%刘禄勤
吳傳菊%王曉光%何曉霞%劉祿勤
오전국%왕효광%하효하%류록근
稀疏过程%Erlang过程%破产概率%更新定理
稀疏過程%Erlang過程%破產概率%更新定理
희소과정%Erlang과정%파산개솔%경신정리
Sparse process%Erlang process%ruin probability%renewal theorem
本文考虑一类索赔相依的两险种风险模型,其中两个索赔到达计数过程通过一个Erlang(2)过程部分稀疏相关.通过引入辅助模型,得到破产概率所满足的积分方程,并借助于更新方法讨论其渐进性,最后在索赔额均服从指数分布时给出该模型及辅助模型的生存概率所满足的线性微分方程组及其解法.
本文攷慮一類索賠相依的兩險種風險模型,其中兩箇索賠到達計數過程通過一箇Erlang(2)過程部分稀疏相關.通過引入輔助模型,得到破產概率所滿足的積分方程,併藉助于更新方法討論其漸進性,最後在索賠額均服從指數分佈時給齣該模型及輔助模型的生存概率所滿足的線性微分方程組及其解法.
본문고필일류색배상의적량험충풍험모형,기중량개색배도체계수과정통과일개Erlang(2)과정부분희소상관.통과인입보조모형,득도파산개솔소만족적적분방정,병차조우경신방법토론기점진성,최후재색배액균복종지수분포시급출해모형급보조모형적생존개솔소만족적선성미분방정조급기해법.
