应用概率统计
應用概率統計
응용개솔통계
Chinese Journal of applied probability and statistics
2015年
5期
483-492
,共10页
期权定价%积分-微分方程%Lévy过程%隐马氏链模型
期權定價%積分-微分方程%Lévy過程%隱馬氏鏈模型
기권정개%적분-미분방정%Lévy과정%은마씨련모형
Option pricing%integro-differential equations%Lévy process%hidden Markov chain model
我们考虑了马尔可夫交换指数Léy模型,在此模型中不可观的经济在有限状态间转换.这些经济状态的转换服从于一个隐马氏链模型.我们得到了马尔可夫交换指数Lévy模型下的欧式期权价格与相应的偏积分-微分方程组间的关系.
我們攷慮瞭馬爾可伕交換指數Léy模型,在此模型中不可觀的經濟在有限狀態間轉換.這些經濟狀態的轉換服從于一箇隱馬氏鏈模型.我們得到瞭馬爾可伕交換指數Lévy模型下的歐式期權價格與相應的偏積分-微分方程組間的關繫.
아문고필료마이가부교환지수Léy모형,재차모형중불가관적경제재유한상태간전환.저사경제상태적전환복종우일개은마씨련모형.아문득도료마이가부교환지수Lévy모형하적구식기권개격여상응적편적분-미분방정조간적관계.
