应用概率统计
應用概率統計
응용개솔통계
Chinese Journal of applied probability and statistics
2015年
5期
449-456
,共8页
奇异型随机控制%停时%"跳-停"控制策略
奇異型隨機控製%停時%"跳-停"控製策略
기이형수궤공제%정시%"도-정"공제책략
Singular stochastic control%stopping time%"fail-stop" control strategy
本文推广了一类带停时的奇异型随机控制模型的折扣问题.不论是从受控状态过程还是从费用函数均推广为较一般的情形.以随机分析和最优控制理论为基础,得到"跳-停"策略是其最优控制策略,并给出了"跳-停"策略存在的条件、最优费用函数以及控制方法.所得的结论在实际中有较深的应用背景.
本文推廣瞭一類帶停時的奇異型隨機控製模型的摺釦問題.不論是從受控狀態過程還是從費用函數均推廣為較一般的情形.以隨機分析和最優控製理論為基礎,得到"跳-停"策略是其最優控製策略,併給齣瞭"跳-停"策略存在的條件、最優費用函數以及控製方法.所得的結論在實際中有較深的應用揹景.
본문추엄료일류대정시적기이형수궤공제모형적절구문제.불론시종수공상태과정환시종비용함수균추엄위교일반적정형.이수궤분석화최우공제이론위기출,득도"도-정"책략시기최우공제책략,병급출료"도-정"책략존재적조건、최우비용함수이급공제방법.소득적결론재실제중유교심적응용배경.
