系统工程学报
繫統工程學報
계통공정학보
Journal of Systems Engineering
2015年
5期
575-583
,共9页
关联信用主体%关联信用风险%延迟效应%无标度网络%D-SIS模型
關聯信用主體%關聯信用風險%延遲效應%無標度網絡%D-SIS模型
관련신용주체%관련신용풍험%연지효응%무표도망락%D-SIS모형
associated credit subjects%associated credit risk%delay effect%scale-free networks%D-SIS model
关联信用风险是现代信用风险管理领域的热点和难点问题.基于复杂网络的平均场理论和传染病模型,研究了在资产关联情景下关联信用主体之间信用风险的传染延迟效应.通过建立基于无标度网络的关联信用风险传染D-SIS模型,分析网络中关联信用主体之间关联信用风险传染的均衡状态.研究表明:关联信用主体之间的资产关联有助于风险分担,从而延缓关联信用风险的爆发;关联信用风险的传染具有延迟效应,且延迟时间越长,关联信用风险的传染强度越强.
關聯信用風險是現代信用風險管理領域的熱點和難點問題.基于複雜網絡的平均場理論和傳染病模型,研究瞭在資產關聯情景下關聯信用主體之間信用風險的傳染延遲效應.通過建立基于無標度網絡的關聯信用風險傳染D-SIS模型,分析網絡中關聯信用主體之間關聯信用風險傳染的均衡狀態.研究錶明:關聯信用主體之間的資產關聯有助于風險分擔,從而延緩關聯信用風險的爆髮;關聯信用風險的傳染具有延遲效應,且延遲時間越長,關聯信用風險的傳染彊度越彊.
관련신용풍험시현대신용풍험관리영역적열점화난점문제.기우복잡망락적평균장이론화전염병모형,연구료재자산관련정경하관련신용주체지간신용풍험적전염연지효응.통과건립기우무표도망락적관련신용풍험전염D-SIS모형,분석망락중관련신용주체지간관련신용풍험전염적균형상태.연구표명:관련신용주체지간적자산관련유조우풍험분담,종이연완관련신용풍험적폭발;관련신용풍험적전염구유연지효응,차연지시간월장,관련신용풍험적전염강도월강.
