现代经济信息
現代經濟信息
현대경제신식
MODERN ECONOMIC INFORMATION
2011年
2期
207-208
,共2页
上海银行间同业拆放市场%EGARCH模型%预测模型
上海銀行間同業拆放市場%EGARCH模型%預測模型
상해은행간동업탁방시장%EGARCH모형%예측모형
本文构建EGARCH模型分析了2007年1月4日至2010年9月30日的上海银行问同业拆放市场的隔夜拆借利率,确定其具有时间序列非正态性、自相关和条件异方差的特点,并发现EGARCH模型对SHIBOR具有较好的拟合效果和一定的预测能力,从而确定了适合同业拆放市场的利率预测模型.
本文構建EGARCH模型分析瞭2007年1月4日至2010年9月30日的上海銀行問同業拆放市場的隔夜拆藉利率,確定其具有時間序列非正態性、自相關和條件異方差的特點,併髮現EGARCH模型對SHIBOR具有較好的擬閤效果和一定的預測能力,從而確定瞭適閤同業拆放市場的利率預測模型.
본문구건EGARCH모형분석료2007년1월4일지2010년9월30일적상해은행문동업탁방시장적격야탁차리솔,학정기구유시간서렬비정태성、자상관화조건이방차적특점,병발현EGARCH모형대SHIBOR구유교호적의합효과화일정적예측능력,종이학정료괄합동업탁방시장적리솔예측모형.
