科技信息
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과기신식
SCIENTIFIC & TECHNICAL INFORMATION
2009年
31期
404,588
,共2页
分数O-U过程%测度变换%幂型重置期权%拟鞅
分數O-U過程%測度變換%冪型重置期權%擬鞅
분수O-U과정%측도변환%멱형중치기권%의앙
本文考虑标的资产价格服从分数O-U过程,通过推广计价单位的选取以获取等价鞅测度,得到了无风险利率为非随机函数下的幂型重置看涨期权的定价公式.
本文攷慮標的資產價格服從分數O-U過程,通過推廣計價單位的選取以穫取等價鞅測度,得到瞭無風險利率為非隨機函數下的冪型重置看漲期權的定價公式.
본문고필표적자산개격복종분수O-U과정,통과추엄계개단위적선취이획취등개앙측도,득도료무풍험리솔위비수궤함수하적멱형중치간창기권적정개공식.
