价值工程
價值工程
개치공정
VALUE ENGINEERING
2008年
9期
163-166
,共4页
期货市场%逼仓风险%预警模型%逼仓判定
期貨市場%逼倉風險%預警模型%逼倉判定
기화시장%핍창풍험%예경모형%핍창판정
围绕中国期货市场的逼仓风险预警,选取期货价格波动率、持仓量波动率和收益率三个指标,通过函数加权得到了一个综合衡量逼仓风险的信号值,并建立了预警期货市场逼仓风险的模型.以大连商品交易所的豆粕m0409合约的243个交易数据为总样本,举例说明了模型的求解过程和运用效果;并通过郑州商品交易所强麦Ws709合约数据,证明了该预警模型的有效性.
圍繞中國期貨市場的逼倉風險預警,選取期貨價格波動率、持倉量波動率和收益率三箇指標,通過函數加權得到瞭一箇綜閤衡量逼倉風險的信號值,併建立瞭預警期貨市場逼倉風險的模型.以大連商品交易所的豆粕m0409閤約的243箇交易數據為總樣本,舉例說明瞭模型的求解過程和運用效果;併通過鄭州商品交易所彊麥Ws709閤約數據,證明瞭該預警模型的有效性.
위요중국기화시장적핍창풍험예경,선취기화개격파동솔、지창량파동솔화수익솔삼개지표,통과함수가권득도료일개종합형량핍창풍험적신호치,병건립료예경기화시장핍창풍험적모형.이대련상품교역소적두박m0409합약적243개교역수거위총양본,거례설명료모형적구해과정화운용효과;병통과정주상품교역소강맥Ws709합약수거,증명료해예경모형적유효성.
