价值工程
價值工程
개치공정
VALUE ENGINEERING
2010年
26期
50-52
,共3页
上证指数%条件异方差%GARCH模型
上證指數%條件異方差%GARCH模型
상증지수%조건이방차%GARCH모형
在经济和金融研究中,波动性一直是一个非常重要的方面,中国股票市场建立至今,股市大起大落成为一种常态.本文建立了上证综合指数波动的GARCH模型,从实证角度说明了上证综合指数波动存在着波动集簇性,而GARCH模型可以很好的拟合股指波动情况,同时对股指收益率也能进行较好的预测,最后根据结论提出了一些对策建议.
在經濟和金融研究中,波動性一直是一箇非常重要的方麵,中國股票市場建立至今,股市大起大落成為一種常態.本文建立瞭上證綜閤指數波動的GARCH模型,從實證角度說明瞭上證綜閤指數波動存在著波動集簇性,而GARCH模型可以很好的擬閤股指波動情況,同時對股指收益率也能進行較好的預測,最後根據結論提齣瞭一些對策建議.
재경제화금융연구중,파동성일직시일개비상중요적방면,중국고표시장건립지금,고시대기대락성위일충상태.본문건립료상증종합지수파동적GARCH모형,종실증각도설명료상증종합지수파동존재착파동집족성,이GARCH모형가이흔호적의합고지파동정황,동시대고지수익솔야능진행교호적예측,최후근거결론제출료일사대책건의.
