商场现代化
商場現代化
상장현대화
MARKET MODERNIZATION
2007年
8期
358
,共1页
风险管理%VaR%CVAR%POT%压力测试%极值分析
風險管理%VaR%CVAR%POT%壓力測試%極值分析
풍험관리%VaR%CVAR%POT%압력측시%겁치분석
本文主要介绍了风险管理最重要的模型之一VaR模型,分析了其在风险管理中发挥的作用,以及它自身的一些缺陷.针对它的缺陷本文又提出了一些补充模型,包括CVAR模型、POT模型、压力测试,以及极值分析.旨在得到一个完善的风险管理体系.
本文主要介紹瞭風險管理最重要的模型之一VaR模型,分析瞭其在風險管理中髮揮的作用,以及它自身的一些缺陷.針對它的缺陷本文又提齣瞭一些補充模型,包括CVAR模型、POT模型、壓力測試,以及極值分析.旨在得到一箇完善的風險管理體繫.
본문주요개소료풍험관리최중요적모형지일VaR모형,분석료기재풍험관리중발휘적작용,이급타자신적일사결함.침대타적결함본문우제출료일사보충모형,포괄CVAR모형、POT모형、압력측시,이급겁치분석.지재득도일개완선적풍험관리체계.
