现代经济信息
現代經濟信息
현대경제신식
MODERN ECONOMIC INFORMATION
2011年
4期
155-156,158
,共3页
Vasicek模型%期货价格过程%显示解%蒙特卡罗模拟
Vasicek模型%期貨價格過程%顯示解%矇特卡囉模擬
Vasicek모형%기화개격과정%현시해%몽특잡라모의
本文研究期货价格满足Vasicek期货随机模型.通过研究这个模型的显示解得到未来每个时刻期货价格的期望值.然后通过模型离散化方法和期货PTA0912一年(从2008年12月10日到2009年12月10日)的历史数据对模型参数进行了合理的估计,并给出了一个对未来100个交易日的期货价格模拟.
本文研究期貨價格滿足Vasicek期貨隨機模型.通過研究這箇模型的顯示解得到未來每箇時刻期貨價格的期望值.然後通過模型離散化方法和期貨PTA0912一年(從2008年12月10日到2009年12月10日)的歷史數據對模型參數進行瞭閤理的估計,併給齣瞭一箇對未來100箇交易日的期貨價格模擬.
본문연구기화개격만족Vasicek기화수궤모형.통과연구저개모형적현시해득도미래매개시각기화개격적기망치.연후통과모형리산화방법화기화PTA0912일년(종2008년12월10일도2009년12월10일)적역사수거대모형삼수진행료합리적고계,병급출료일개대미래100개교역일적기화개격모의.
