价值工程
價值工程
개치공정
VALUE ENGINEERING
2008年
9期
147-150
,共4页
B-S模型%期权定价公式%跳扩散过程
B-S模型%期權定價公式%跳擴散過程
B-S모형%기권정개공식%도확산과정
主要讨论欧式期权的定价公式.首先给出一个B-S期权定价公式的简化方法,使具有一般微积分知识的读者就能理解;并假定股票价格过程遵循带Poisson跳的扩散过程,在股票预期收益率、渡动率和无风险利率均为时间函数的情况下,得到欧式期权定价公式和买权与卖权之间的平价关系.
主要討論歐式期權的定價公式.首先給齣一箇B-S期權定價公式的簡化方法,使具有一般微積分知識的讀者就能理解;併假定股票價格過程遵循帶Poisson跳的擴散過程,在股票預期收益率、渡動率和無風險利率均為時間函數的情況下,得到歐式期權定價公式和買權與賣權之間的平價關繫.
주요토론구식기권적정개공식.수선급출일개B-S기권정개공식적간화방법,사구유일반미적분지식적독자취능리해;병가정고표개격과정준순대Poisson도적확산과정,재고표예기수익솔、도동솔화무풍험리솔균위시간함수적정황하,득도구식기권정개공식화매권여매권지간적평개관계.
