计算机工程与应用
計算機工程與應用
계산궤공정여응용
COMPUTER ENGINEERING AND APPLICATIONS
2012年
27期
189-193
,共5页
粒子群优化算法%文化算法%投资组合%均值-风险价值(VaR)
粒子群優化算法%文化算法%投資組閤%均值-風險價值(VaR)
입자군우화산법%문화산법%투자조합%균치-풍험개치(VaR)
投资组合决策面临现实证券市场中的大量数据,是一个复杂的组合优化问题,属于NP难问题,传统的算法难以有效求解.文化算法和粒子群算法是新近出现的两种仿生智能算法,将新提出的动态文化粒子群算法用于求解均值-VaR模型,用罚函数方法处理模型中的不等式约束,选取沪市和深市的十六支股票作为备选股票进行实证分析,数值结果表明该算法可以高效、合理地解决投资组合优化问题.
投資組閤決策麵臨現實證券市場中的大量數據,是一箇複雜的組閤優化問題,屬于NP難問題,傳統的算法難以有效求解.文化算法和粒子群算法是新近齣現的兩種倣生智能算法,將新提齣的動態文化粒子群算法用于求解均值-VaR模型,用罰函數方法處理模型中的不等式約束,選取滬市和深市的十六支股票作為備選股票進行實證分析,數值結果錶明該算法可以高效、閤理地解決投資組閤優化問題.
투자조합결책면림현실증권시장중적대량수거,시일개복잡적조합우화문제,속우NP난문제,전통적산법난이유효구해.문화산법화입자군산법시신근출현적량충방생지능산법,장신제출적동태문화입자군산법용우구해균치-VaR모형,용벌함수방법처리모형중적불등식약속,선취호시화심시적십륙지고표작위비선고표진행실증분석,수치결과표명해산법가이고효、합리지해결투자조합우화문제.
