商场现代化
商場現代化
상장현대화
MARKET MODERNIZATION
2007年
4期
300-301
,共2页
RAROC%CVaR(条件风险价值)%投资组合%风险管理
RAROC%CVaR(條件風險價值)%投資組閤%風險管理
RAROC%CVaR(조건풍험개치)%투자조합%풍험관리
RAROC(风险调整的资本收益率)是商业银行用于经营管理的核心技术手段之一,用经过调整后的收益与风险资本的比值对银行的经营绩效进行评估.在本文中我们用CVaR来度量风险资本,提出了一个新的投资组合优化模型,并对该模型进行分析.并验证了该模型的有效性.
RAROC(風險調整的資本收益率)是商業銀行用于經營管理的覈心技術手段之一,用經過調整後的收益與風險資本的比值對銀行的經營績效進行評估.在本文中我們用CVaR來度量風險資本,提齣瞭一箇新的投資組閤優化模型,併對該模型進行分析.併驗證瞭該模型的有效性.
RAROC(풍험조정적자본수익솔)시상업은행용우경영관리적핵심기술수단지일,용경과조정후적수익여풍험자본적비치대은행적경영적효진행평고.재본문중아문용CVaR래도량풍험자본,제출료일개신적투자조합우화모형,병대해모형진행분석.병험증료해모형적유효성.
