技术与市场
技術與市場
기술여시장
TECHNOLOGY AND MARKET
2012年
9期
155-156
,共2页
MCMC模拟%ASV模型%人民币汇率
MCMC模擬%ASV模型%人民幣彙率
MCMC모의%ASV모형%인민폐회솔
金融时间序列波动的拟合形式多种多样,运用ASV模型,将外汇储备因素加入到SV模型中,研究外汇市场下人民币兑美元汇率的波动性.采用基于Gibbs抽样的MCMC数值模拟方法分析.结果表明:加入外汇储备因素的ASV模型能较为准确地刻画美元/人民币汇率的波动性.
金融時間序列波動的擬閤形式多種多樣,運用ASV模型,將外彙儲備因素加入到SV模型中,研究外彙市場下人民幣兌美元彙率的波動性.採用基于Gibbs抽樣的MCMC數值模擬方法分析.結果錶明:加入外彙儲備因素的ASV模型能較為準確地刻畫美元/人民幣彙率的波動性.
금융시간서렬파동적의합형식다충다양,운용ASV모형,장외회저비인소가입도SV모형중,연구외회시장하인민폐태미원회솔적파동성.채용기우Gibbs추양적MCMC수치모의방법분석.결과표명:가입외회저비인소적ASV모형능교위준학지각화미원/인민폐회솔적파동성.
