数学研究
數學研究
수학연구
JOURNAL OF MATHEMATICAL STUDY
2006年
4期
447-453
,共7页
几何平均%亚式期权%障碍期权%回望期权
幾何平均%亞式期權%障礙期權%迴望期權
궤하평균%아식기권%장애기권%회망기권
平均期权是亚式期权,其到期收益依赖于某个形式的整个期权有效期内或是其一部分时段内标的资产的平均价格. 障碍期权指的是期权是否有效或是否执行决定于标的资产价格在期权有效期内是否碰上障碍. 本文主要讨论几何平均资产在期权有效期内设有障碍的期权定价公式,并运用反射原理和回望期权的方法来推导出期权的定价公式.
平均期權是亞式期權,其到期收益依賴于某箇形式的整箇期權有效期內或是其一部分時段內標的資產的平均價格. 障礙期權指的是期權是否有效或是否執行決定于標的資產價格在期權有效期內是否踫上障礙. 本文主要討論幾何平均資產在期權有效期內設有障礙的期權定價公式,併運用反射原理和迴望期權的方法來推導齣期權的定價公式.
평균기권시아식기권,기도기수익의뢰우모개형식적정개기권유효기내혹시기일부분시단내표적자산적평균개격. 장애기권지적시기권시부유효혹시부집행결정우표적자산개격재기권유효기내시부팽상장애. 본문주요토론궤하평균자산재기권유효기내설유장애적기권정개공식,병운용반사원리화회망기권적방법래추도출기권적정개공식.
