计算机工程与应用
計算機工程與應用
계산궤공정여응용
COMPUTER ENGINEERING AND APPLICATIONS
2009年
12期
23-26
,共4页
ARFIMA-EGARCH-M模型%尖峰厚尾%中期记忆%非时称
ARFIMA-EGARCH-M模型%尖峰厚尾%中期記憶%非時稱
ARFIMA-EGARCH-M모형%첨봉후미%중기기억%비시칭
为了解决汇率收益率波动中的"尖峰厚尾"、中期记忆和非对称特征,提出了利用ARFIMA-EGARCH-M模型建立汇率收益率波动模型.以人民币/欧元的日汇率数据为例,在误差分布分别为正态分布、T分布、GED分布与SKT分布的前提下分别进行模型拟合分析,得出基于GED分布的ARFIMA(1,d,1)-EGARCH(2,2)-M模型拟合人民币/欧元汇率收益率效果最好,能较好地解决"尖峰厚尾"、中期记忆和非对称现象.
為瞭解決彙率收益率波動中的"尖峰厚尾"、中期記憶和非對稱特徵,提齣瞭利用ARFIMA-EGARCH-M模型建立彙率收益率波動模型.以人民幣/歐元的日彙率數據為例,在誤差分佈分彆為正態分佈、T分佈、GED分佈與SKT分佈的前提下分彆進行模型擬閤分析,得齣基于GED分佈的ARFIMA(1,d,1)-EGARCH(2,2)-M模型擬閤人民幣/歐元彙率收益率效果最好,能較好地解決"尖峰厚尾"、中期記憶和非對稱現象.
위료해결회솔수익솔파동중적"첨봉후미"、중기기억화비대칭특정,제출료이용ARFIMA-EGARCH-M모형건립회솔수익솔파동모형.이인민폐/구원적일회솔수거위례,재오차분포분별위정태분포、T분포、GED분포여SKT분포적전제하분별진행모형의합분석,득출기우GED분포적ARFIMA(1,d,1)-EGARCH(2,2)-M모형의합인민폐/구원회솔수익솔효과최호,능교호지해결"첨봉후미"、중기기억화비대칭현상.
