价值工程
價值工程
개치공정
VALUE ENGINEERING
2011年
34期
137-138
,共2页
Sklar%Copula函数%GRACH模型%保险公司%相关性
Sklar%Copula函數%GRACH模型%保險公司%相關性
Sklar%Copula함수%GRACH모형%보험공사%상관성
以Sklar定理为依据,先根据Copula函数的特性构造出混合Copula函数,它能更好的刻画研究对象之间的相关性,又根据时间序列的波动聚集特性,选取GRACH-t(1,1)模型来刻画边缘分布.最后,选取中国人寿股及其投资组合股,中国平安股及其投资组合股,作为实证研究对象,并根据Copula-GARCH-t(1,1)模型来计算相关性系数,从而得出我国上市保险公司股及其投资组合股的相关性.
以Sklar定理為依據,先根據Copula函數的特性構造齣混閤Copula函數,它能更好的刻畫研究對象之間的相關性,又根據時間序列的波動聚集特性,選取GRACH-t(1,1)模型來刻畫邊緣分佈.最後,選取中國人壽股及其投資組閤股,中國平安股及其投資組閤股,作為實證研究對象,併根據Copula-GARCH-t(1,1)模型來計算相關性繫數,從而得齣我國上市保險公司股及其投資組閤股的相關性.
이Sklar정리위의거,선근거Copula함수적특성구조출혼합Copula함수,타능경호적각화연구대상지간적상관성,우근거시간서렬적파동취집특성,선취GRACH-t(1,1)모형래각화변연분포.최후,선취중국인수고급기투자조합고,중국평안고급기투자조합고,작위실증연구대상,병근거Copula-GARCH-t(1,1)모형래계산상관성계수,종이득출아국상시보험공사고급기투자조합고적상관성.
