技术与市场
技術與市場
기술여시장
TECHNOLOGY AND MARKET
2009年
5期
67
,共1页
GARCH模型%波动性%长期记忆性%杠杆效应
GARCH模型%波動性%長期記憶性%槓桿效應
GARCH모형%파동성%장기기억성%강간효응
股票市场波动性问题是诸多金融研究中的一个重要课题.本文运用时间序列的GARCH模型的推广形式对深圳综合指数股票收益率序列建模、结果显示我国股票市场收益有明显的长期记忆性、波动集簇性以及波动的信息不对称性等特点.
股票市場波動性問題是諸多金融研究中的一箇重要課題.本文運用時間序列的GARCH模型的推廣形式對深圳綜閤指數股票收益率序列建模、結果顯示我國股票市場收益有明顯的長期記憶性、波動集簇性以及波動的信息不對稱性等特點.
고표시장파동성문제시제다금융연구중적일개중요과제.본문운용시간서렬적GARCH모형적추엄형식대심수종합지수고표수익솔서렬건모、결과현시아국고표시장수익유명현적장기기억성、파동집족성이급파동적신식불대칭성등특점.
