科学时代（上半月）
科學時代（上半月）
과학시대（상반월）
SCIENCE TIMES
2011年
4期
118-119
,共2页
风险度量%CVaR%投资组合
風險度量%CVaR%投資組閤
풍험도량%CVaR%투자조합
CVaR是在VaR的基础上发展出来的一种投资风险计量方法,它克服了VaR的一些不足.在马科维茨投资组合模型的基础上,本文提出了基于CVaR约束下的期望-半方差投资组合模型.该模型为投资者制定合理的最优投资组合提供了一种新的思路.
CVaR是在VaR的基礎上髮展齣來的一種投資風險計量方法,它剋服瞭VaR的一些不足.在馬科維茨投資組閤模型的基礎上,本文提齣瞭基于CVaR約束下的期望-半方差投資組閤模型.該模型為投資者製定閤理的最優投資組閤提供瞭一種新的思路.
CVaR시재VaR적기출상발전출래적일충투자풍험계량방법,타극복료VaR적일사불족.재마과유자투자조합모형적기출상,본문제출료기우CVaR약속하적기망-반방차투자조합모형.해모형위투자자제정합리적최우투자조합제공료일충신적사로.
