计算机工程与应用
計算機工程與應用
계산궤공정여응용
COMPUTER ENGINEERING AND APPLICATIONS
2004年
36期
205-207
,共3页
时间序列%时变Hurst指数%时变ARFIMA模型%汇率
時間序列%時變Hurst指數%時變ARFIMA模型%彙率
시간서렬%시변Hurst지수%시변ARFIMA모형%회솔
基于时变Hurst指数提出一种用来描述时间序列长记忆性的具有时变分数差分算子的ARFIMA模型(时变分整自回归滑动平均模型),并给出建模的步骤.然后对新台币汇率时间序列建立时变ARFIMA模型.将建立的时变ARFIMA模型与其它模型进行了比较研究.证明了时变ARGFIMA模型与其他模型相比较的优效性.
基于時變Hurst指數提齣一種用來描述時間序列長記憶性的具有時變分數差分算子的ARFIMA模型(時變分整自迴歸滑動平均模型),併給齣建模的步驟.然後對新檯幣彙率時間序列建立時變ARFIMA模型.將建立的時變ARFIMA模型與其它模型進行瞭比較研究.證明瞭時變ARGFIMA模型與其他模型相比較的優效性.
기우시변Hurst지수제출일충용래묘술시간서렬장기억성적구유시변분수차분산자적ARFIMA모형(시변분정자회귀활동평균모형),병급출건모적보취.연후대신태폐회솔시간서렬건립시변ARFIMA모형.장건립적시변ARFIMA모형여기타모형진행료비교연구.증명료시변ARGFIMA모형여기타모형상비교적우효성.
