商场现代化
商場現代化
상장현대화
MARKET MODERNIZATION
2010年
1期
6-8
,共3页
投资组合%交易成本%蚁群算法
投資組閤%交易成本%蟻群算法
투자조합%교역성본%의군산법
证券投资组合优化问题的实质就是有限的资产在具有不同风险收益特征的证券之间的优化配置问题.本文在经典马科维茨投资组合的均值一方差模型框架下,将蚁群算法引入模型求解,提出考虑交易成本的股票投资组合模型.实证结果表明,蚁群算法是一种解决股票投资组合优化问题的有效算法,不同的参数设置对算法运行结果有显著影响.
證券投資組閤優化問題的實質就是有限的資產在具有不同風險收益特徵的證券之間的優化配置問題.本文在經典馬科維茨投資組閤的均值一方差模型框架下,將蟻群算法引入模型求解,提齣攷慮交易成本的股票投資組閤模型.實證結果錶明,蟻群算法是一種解決股票投資組閤優化問題的有效算法,不同的參數設置對算法運行結果有顯著影響.
증권투자조합우화문제적실질취시유한적자산재구유불동풍험수익특정적증권지간적우화배치문제.본문재경전마과유자투자조합적균치일방차모형광가하,장의군산법인입모형구해,제출고필교역성본적고표투자조합모형.실증결과표명,의군산법시일충해결고표투자조합우화문제적유효산법,불동적삼수설치대산법운행결과유현저영향.
