价值工程
價值工程
개치공정
VALUE ENGINEERING
2011年
16期
142-144
,共3页
PPI%CPI%波动路径%结构突变%GARCH模型
PPI%CPI%波動路徑%結構突變%GARCH模型
PPI%CPI%파동로경%결구돌변%GARCH모형
利用时间序列分析方法研究了PPI和CPI的结构突变特征,并通过建立时间序列模型刻画了我国物价水平(CPI)的波动路径.结果表明,CPI序列在2003年7月、2007年5月以及2008年7月三个时间点上存在结构突变现象,从而将CPI的运行过程分为四个阶段.另外,PPI的结构突变时点一般较CPI滞后1-2个月,这说明CPI触发了PPI的上涨,而PPI又会给予CPI以上涨支撑.最后,分别对以上四个子样本区的CPI序列波动性进行了建模研究,结果表明1997年1月至2003年6月间的CPI波动具有条件异方差性,可由GARCH(1,1)模型来描述.而其他阶段的CPI波动均可由AR(1)模型描述.
利用時間序列分析方法研究瞭PPI和CPI的結構突變特徵,併通過建立時間序列模型刻畫瞭我國物價水平(CPI)的波動路徑.結果錶明,CPI序列在2003年7月、2007年5月以及2008年7月三箇時間點上存在結構突變現象,從而將CPI的運行過程分為四箇階段.另外,PPI的結構突變時點一般較CPI滯後1-2箇月,這說明CPI觸髮瞭PPI的上漲,而PPI又會給予CPI以上漲支撐.最後,分彆對以上四箇子樣本區的CPI序列波動性進行瞭建模研究,結果錶明1997年1月至2003年6月間的CPI波動具有條件異方差性,可由GARCH(1,1)模型來描述.而其他階段的CPI波動均可由AR(1)模型描述.
이용시간서렬분석방법연구료PPI화CPI적결구돌변특정,병통과건립시간서렬모형각화료아국물개수평(CPI)적파동로경.결과표명,CPI서렬재2003년7월、2007년5월이급2008년7월삼개시간점상존재결구돌변현상,종이장CPI적운행과정분위사개계단.령외,PPI적결구돌변시점일반교CPI체후1-2개월,저설명CPI촉발료PPI적상창,이PPI우회급여CPI이상창지탱.최후,분별대이상사개자양본구적CPI서렬파동성진행료건모연구,결과표명1997년1월지2003년6월간적CPI파동구유조건이방차성,가유GARCH(1,1)모형래묘술.이기타계단적CPI파동균가유AR(1)모형묘술.
