商场现代化
商場現代化
상장현대화
MARKET MODERNIZATION
2010年
19期
147-148
,共2页
利率风险%风险管理%衍生工具
利率風險%風險管理%衍生工具
리솔풍험%풍험관리%연생공구
利率风险始终是商业银行面临的主要风险,而利率市场化条件下,商业银行所面临的利率风险更加突出,传统的利率风险管理主要是采用久期模型的缺口分析方法进行,尽管经过修订的久期缺口和凸度缺口模型允许商业银行总资产和总负债的利率水平不同,允许资产和负债的波动幅度不同,能够更加符合商业银行的实际情况,但其仍是一种表内的利率风险管理方法.发达国家,金融衍生工具是商业银行进行利率风险管理的主要手段.随着我国金融市场改革的深入,远期利率协议、期货、期权和、得率互换在我国陆续出现.探索运用金融衍生工具进行利率风险管理对于我国商业银行进行资产负债管理具有重要价值.
利率風險始終是商業銀行麵臨的主要風險,而利率市場化條件下,商業銀行所麵臨的利率風險更加突齣,傳統的利率風險管理主要是採用久期模型的缺口分析方法進行,儘管經過脩訂的久期缺口和凸度缺口模型允許商業銀行總資產和總負債的利率水平不同,允許資產和負債的波動幅度不同,能夠更加符閤商業銀行的實際情況,但其仍是一種錶內的利率風險管理方法.髮達國傢,金融衍生工具是商業銀行進行利率風險管理的主要手段.隨著我國金融市場改革的深入,遠期利率協議、期貨、期權和、得率互換在我國陸續齣現.探索運用金融衍生工具進行利率風險管理對于我國商業銀行進行資產負債管理具有重要價值.
리솔풍험시종시상업은행면림적주요풍험,이리솔시장화조건하,상업은행소면림적리솔풍험경가돌출,전통적리솔풍험관리주요시채용구기모형적결구분석방법진행,진관경과수정적구기결구화철도결구모형윤허상업은행총자산화총부채적리솔수평불동,윤허자산화부채적파동폭도불동,능구경가부합상업은행적실제정황,단기잉시일충표내적리솔풍험관리방법.발체국가,금융연생공구시상업은행진행리솔풍험관리적주요수단.수착아국금융시장개혁적심입,원기리솔협의、기화、기권화、득솔호환재아국륙속출현.탐색운용금융연생공구진행리솔풍험관리대우아국상업은행진행자산부채관리구유중요개치.
