现代经济信息
現代經濟信息
현대경제신식
MODERN ECONOMIC INFORMATION
2009年
11期
242
,共1页
GARCH模型%正态分布%VaR
GARCH模型%正態分佈%VaR
GARCH모형%정태분포%VaR
从我国开放式基金收益率序列的分布、波动性和杠杆效应三方面考虑,在正态分布、t分布和GED分布的假设下,建立了估计基金风险的VaR-GARCH、VaR-EGAKCH模型.选择合适的模型对各只基金及不同类型基金的VaR值进行估计,最好根据结果得出相应的结论.
從我國開放式基金收益率序列的分佈、波動性和槓桿效應三方麵攷慮,在正態分佈、t分佈和GED分佈的假設下,建立瞭估計基金風險的VaR-GARCH、VaR-EGAKCH模型.選擇閤適的模型對各隻基金及不同類型基金的VaR值進行估計,最好根據結果得齣相應的結論.
종아국개방식기금수익솔서렬적분포、파동성화강간효응삼방면고필,재정태분포、t분포화GED분포적가설하,건립료고계기금풍험적VaR-GARCH、VaR-EGAKCH모형.선택합괄적모형대각지기금급불동류형기금적VaR치진행고계,최호근거결과득출상응적결론.
