商场现代化
商場現代化
상장현대화
MARKET MODERNIZATION
2009年
36期
16-18
,共3页
系统性风险%时变性%GARcH(1,1)-M
繫統性風險%時變性%GARcH(1,1)-M
계통성풍험%시변성%GARcH(1,1)-M
本文通过构建我国流动性金融资产组合的收益序列,以此为参照运用模型对我国A股市场总体系统风险的时变性进行实证分析.实证结果表明,近年来随着流通市值的快速扩张,我国A股市场整体的系统性风险在不断加大.
本文通過構建我國流動性金融資產組閤的收益序列,以此為參照運用模型對我國A股市場總體繫統風險的時變性進行實證分析.實證結果錶明,近年來隨著流通市值的快速擴張,我國A股市場整體的繫統性風險在不斷加大.
본문통과구건아국류동성금융자산조합적수익서렬,이차위삼조운용모형대아국A고시장총체계통풍험적시변성진행실증분석.실증결과표명,근년래수착류통시치적쾌속확장,아국A고시장정체적계통성풍험재불단가대.
