商情
商情
상정
SHANGQING
2012年
35期
28-29
,共2页
深市%波动性%GAR%CH模型
深市%波動性%GAR%CH模型
심시%파동성%GAR%CH모형
本文用最近11年的样本数据分析了深圳股票市场日收益率序列的波动特征．并利用AKCH族模型进一步论证了风险对股票收益率的解释力和深市存在的杠杆效应。
本文用最近11年的樣本數據分析瞭深圳股票市場日收益率序列的波動特徵．併利用AKCH族模型進一步論證瞭風險對股票收益率的解釋力和深市存在的槓桿效應。
본문용최근11년적양본수거분석료심수고표시장일수익솔서렬적파동특정．병이용AKCH족모형진일보론증료풍험대고표수익솔적해석력화심시존재적강간효응。
