商场现代化
商場現代化
상장현대화
MARKET MODERNIZATION
2012年
6期
138-139
,共2页
均值-CvaR%市场中性策略%最优对冲比例
均值-CvaR%市場中性策略%最優對遲比例
균치-CvaR%시장중성책략%최우대충비례
在均值-CVaR约束下，本文讨论了市场中性组合权重求解，给出了货币中性、中性和完全中性三个子概念下的解析解，解决了Jacobs等人首次提出的整体考虑各总约束的市场中性策略问题在均值-CVaR约束下的求解问题，为广泛存在的市场中性对冲提供了理论指导。
在均值-CVaR約束下，本文討論瞭市場中性組閤權重求解，給齣瞭貨幣中性、中性和完全中性三箇子概唸下的解析解，解決瞭Jacobs等人首次提齣的整體攷慮各總約束的市場中性策略問題在均值-CVaR約束下的求解問題，為廣汎存在的市場中性對遲提供瞭理論指導。
재균치-CVaR약속하，본문토론료시장중성조합권중구해，급출료화폐중성、중성화완전중성삼개자개념하적해석해，해결료Jacobs등인수차제출적정체고필각총약속적시장중성책략문제재균치-CVaR약속하적구해문제，위엄범존재적시장중성대충제공료이론지도。
