价值工程
價值工程
개치공정
VALUE ENGINEERING
2013年
23期
148-149
,共2页
自组织建模%相似体合成算法%分组数据处理%预测
自組織建模%相似體閤成算法%分組數據處理%預測
자조직건모%상사체합성산법%분조수거처리%예측
self-organising modelling%analog complexing%GMDH%forecasting
汇率波动预测是金融市场的一个重要课题,本文结合GMDH算法(分组数据处理算法)和AC算法(相似体合成算法)建立模型用于预测汇率市场的波动。首先用相似体合成算法选择与当前时期有相同特征的相似体,再用分组数据处理算法将相似体进行加权组合,选择最优模式,用于预测当前时期的发展趋势。实证结果表明,此组合模型的预测效果较好。
彙率波動預測是金融市場的一箇重要課題,本文結閤GMDH算法(分組數據處理算法)和AC算法(相似體閤成算法)建立模型用于預測彙率市場的波動。首先用相似體閤成算法選擇與噹前時期有相同特徵的相似體,再用分組數據處理算法將相似體進行加權組閤,選擇最優模式,用于預測噹前時期的髮展趨勢。實證結果錶明,此組閤模型的預測效果較好。
회솔파동예측시금융시장적일개중요과제,본문결합GMDH산법(분조수거처리산법)화AC산법(상사체합성산법)건립모형용우예측회솔시장적파동。수선용상사체합성산법선택여당전시기유상동특정적상사체,재용분조수거처리산법장상사체진행가권조합,선택최우모식,용우예측당전시기적발전추세。실증결과표명,차조합모형적예측효과교호。
Exchange rate forecasting is an important subject in financial market. This article applies both parametric (group method of data handling, GMDH) and nonparametric (analog complexing, AC) self-organising modelling methods for exchange rate forecasting. The AC method used the data themselves to identify patterns with similar characteristics. The GMDH algorithm is used to combine the analog patterns and identify an optimum ensemble which has similar characteristics with the modelling object. The empirical results show that the combined method can well forecast exchange rate.