CAJ | 학술논문

万方数据

现代经济信息 현대경제신식
MODERN ECONOMIC INFORMATION
2014年 21期 313-313,316 ,共2页

余俊%朱宁餘俊%硃寧

여준%주저

风险度量%VaR%CVaR模型%CDaR模型風險度量%VaR%CVaR模型%CDaR模型
풍험도량%VaR%CVaR모형%CDaR모형

介绍了风险度量VaR的概念并对其优点和局限性进行了分析，从一致性风险度量出发论述了VaR缺少次可加性的缺点，还介绍了VaR的修正模型CVaR和CDaR并比较它们的优缺点。
개소료풍험도량VaR적개념병대기우점화국한성진행료분석，종일치성풍험도량출발논술료VaR결소차가가성적결점，환개소료VaR적수정모형CVaR화CDaR병비교타문적우결점。