价值工程
價值工程
개치공정
VALUE ENGINEERING
2010年
2期
114-115
,共2页
随机扩散过程%波动率%平稳遍历%矩估计%α混合
隨機擴散過程%波動率%平穩遍歷%矩估計%α混閤
수궤확산과정%파동솔%평은편력%구고계%α혼합
在本文中,把期权定价模型中的漂移项为一个常数,波动率假定为一个Ornstein-Uhlenbeck过程,在一定的条件下,把模型转变成唯一个双线性自回归EV模型,然后对其中的m(·)函数进行离散化后,通过矩估计的方法估计m(·)函数的系数,从而得到波动率σ的矩估计.
在本文中,把期權定價模型中的漂移項為一箇常數,波動率假定為一箇Ornstein-Uhlenbeck過程,在一定的條件下,把模型轉變成唯一箇雙線性自迴歸EV模型,然後對其中的m(·)函數進行離散化後,通過矩估計的方法估計m(·)函數的繫數,從而得到波動率σ的矩估計.
재본문중,파기권정개모형중적표이항위일개상수,파동솔가정위일개Ornstein-Uhlenbeck과정,재일정적조건하,파모형전변성유일개쌍선성자회귀EV모형,연후대기중적m(·)함수진행리산화후,통과구고계적방법고계m(·)함수적계수,종이득도파동솔σ적구고계.
