价值工程
價值工程
개치공정
Value Engineering
2015年
35期
32-34
,共3页
企业年金%VaR方法%风险管理
企業年金%VaR方法%風險管理
기업년금%VaR방법%풍험관리
enterprise annuity%VaR method%risk management
风险价值法VaR能有效的管理市场风险,是目前国内和国际主要的风险管理方法.在中国三支柱养老保险体系中,基本养老保险替代率水平偏高,企业年金作为第二支柱,具有广阔的发展空间,做好其投资风险管理十分必要.本文分别利用德尔塔-正态法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法对泰康资产稳定增利混合型养老产品投资风险管理作出实证分析,再通过回测检,验证此方法的有效性.
風險價值法VaR能有效的管理市場風險,是目前國內和國際主要的風險管理方法.在中國三支柱養老保險體繫中,基本養老保險替代率水平偏高,企業年金作為第二支柱,具有廣闊的髮展空間,做好其投資風險管理十分必要.本文分彆利用德爾塔-正態法、歷史模擬法、矇特卡囉模擬法對泰康資產穩定增利混閤型養老產品投資風險管理作齣實證分析,再通過迴測檢,驗證此方法的有效性.
풍험개치법VaR능유효적관리시장풍험,시목전국내화국제주요적풍험관리방법.재중국삼지주양로보험체계중,기본양로보험체대솔수평편고,기업년금작위제이지주,구유엄활적발전공간,주호기투자풍험관리십분필요.본문분별이용덕이탑-정태법、역사모의법、몽특잡라모의법대태강자산은정증리혼합형양로산품투자풍험관리작출실증분석,재통과회측검,험증차방법적유효성.
