现代经济信息
現代經濟信息
현대경제신식
Modern Economic Information
2015年
22期
285
,共1页
金融风险%收益率%GARCH模型%风险价值(VaR)
金融風險%收益率%GARCH模型%風險價值(VaR)
금융풍험%수익솔%GARCH모형%풍험개치(VaR)
金融资产的波动性在期权定价以及风险管理等领域起到至关重要的作用.本文通过对沪深300指数据建立GARCH模型,并在此基础上计算VaR值,改进了传统的方差-协方差计算方法,更好的反映股票市场的风险.
金融資產的波動性在期權定價以及風險管理等領域起到至關重要的作用.本文通過對滬深300指數據建立GARCH模型,併在此基礎上計算VaR值,改進瞭傳統的方差-協方差計算方法,更好的反映股票市場的風險.
금융자산적파동성재기권정개이급풍험관리등영역기도지관중요적작용.본문통과대호심300지수거건립GARCH모형,병재차기출상계산VaR치,개진료전통적방차-협방차계산방법,경호적반영고표시장적풍험.
