现代经济信息
現代經濟信息
현대경제신식
MODERN ECONOMIC INFORMATION
2009年
11期
141
,共1页
资产组合%系统风险暴露%风险管理
資產組閤%繫統風險暴露%風險管理
자산조합%계통풍험폭로%풍험관리
自哈理-马柯威茨提出资产组合的均值方差模型以来,资产组合理论得到不断的发展,后来出现了CAPM,APT等理论.而且现在很多机构都在使用资产组合原理进行资产管理,但是资产组合理论固然在一定程度上可以消除非系统风险,但是资产组合理论对于系统风险却无能为力,因此系统风险的度量对于资产组合管理来说王关重要.
自哈理-馬柯威茨提齣資產組閤的均值方差模型以來,資產組閤理論得到不斷的髮展,後來齣現瞭CAPM,APT等理論.而且現在很多機構都在使用資產組閤原理進行資產管理,但是資產組閤理論固然在一定程度上可以消除非繫統風險,但是資產組閤理論對于繫統風險卻無能為力,因此繫統風險的度量對于資產組閤管理來說王關重要.
자합리-마가위자제출자산조합적균치방차모형이래,자산조합이론득도불단적발전,후래출현료CAPM,APT등이론.이차현재흔다궤구도재사용자산조합원리진행자산관리,단시자산조합이론고연재일정정도상가이소제비계통풍험,단시자산조합이론대우계통풍험각무능위력,인차계통풍험적도량대우자산조합관리래설왕관중요.
