商场现代化
商場現代化
상장현대화
MARKET MODERNIZATION
2011年
12期
144-146
,共3页
ARFIMA(q,b,p)%模型%MLE%SPR%GPH
ARFIMA(q,b,p)%模型%MLE%SPR%GPH
ARFIMA(q,b,p)%모형%MLE%SPR%GPH
本文运用三种估计时间序列长期记忆模型(ARFIMA(q,b,p)模型)的方法(MLE、SPR和GPH)对中国股市的长期记忆性特征进行了实证研究,研究显示出MLE方法优于GPH与SPR方法,并得出中国股票市场具有一般新兴股票市场的特征-长期记忆性,但中国股票市场的这种记忆性在逐渐弱化.
本文運用三種估計時間序列長期記憶模型(ARFIMA(q,b,p)模型)的方法(MLE、SPR和GPH)對中國股市的長期記憶性特徵進行瞭實證研究,研究顯示齣MLE方法優于GPH與SPR方法,併得齣中國股票市場具有一般新興股票市場的特徵-長期記憶性,但中國股票市場的這種記憶性在逐漸弱化.
본문운용삼충고계시간서렬장기기억모형(ARFIMA(q,b,p)모형)적방법(MLE、SPR화GPH)대중국고시적장기기억성특정진행료실증연구,연구현시출MLE방법우우GPH여SPR방법,병득출중국고표시장구유일반신흥고표시장적특정-장기기억성,단중국고표시장적저충기억성재축점약화.
