现代经济信息
現代經濟信息
현대경제신식
MODERN ECONOMIC INFORMATION
2010年
6期
18
,共1页
股票指数%几何布朗运动模拟%Scaled-t分布
股票指數%幾何佈朗運動模擬%Scaled-t分佈
고표지수%궤하포랑운동모의%Scaled-t분포
本文用Monte Carlo方法对上证综指进行了几何布朗运动的模拟和实证分析,结合严格的假设检验,得出了几何布朗运动能部分描述我国现实股票价格的波动现象的结论;最后通过拟合优度检验证明Scaled-t分布比正态分布更能反映股价的对数收益率的变动.
本文用Monte Carlo方法對上證綜指進行瞭幾何佈朗運動的模擬和實證分析,結閤嚴格的假設檢驗,得齣瞭幾何佈朗運動能部分描述我國現實股票價格的波動現象的結論;最後通過擬閤優度檢驗證明Scaled-t分佈比正態分佈更能反映股價的對數收益率的變動.
본문용Monte Carlo방법대상증종지진행료궤하포랑운동적모의화실증분석,결합엄격적가설검험,득출료궤하포랑운동능부분묘술아국현실고표개격적파동현상적결론;최후통과의합우도검험증명Scaled-t분포비정태분포경능반영고개적대수수익솔적변동.
