科技信息（科学·教研）
科技信息（科學·教研）
과기신식（과학·교연）
SCIENCE INFORMATION
2008年
13期
491
,共1页
期权定价%美式看跌期权%二叉树方法%不等式
期權定價%美式看跌期權%二扠樹方法%不等式
기권정개%미식간질기권%이차수방법%불등식
二叉树模型是目前金融界最基本的期权定价方法之一.美式看跌期权定价的二叉树图中各节点处期权价格之间存在描述其大小关系的不等式.本文在研究美式看跌期权定价的二又树结构图中,提出两个新的不等式,并对[1]中不等式Vn-1j≥Vnj给出一种直接的证明.
二扠樹模型是目前金融界最基本的期權定價方法之一.美式看跌期權定價的二扠樹圖中各節點處期權價格之間存在描述其大小關繫的不等式.本文在研究美式看跌期權定價的二又樹結構圖中,提齣兩箇新的不等式,併對[1]中不等式Vn-1j≥Vnj給齣一種直接的證明.
이차수모형시목전금융계최기본적기권정개방법지일.미식간질기권정개적이차수도중각절점처기권개격지간존재묘술기대소관계적불등식.본문재연구미식간질기권정개적이우수결구도중,제출량개신적불등식,병대[1]중불등식Vn-1j≥Vnj급출일충직접적증명.
