现代经济信息
現代經濟信息
현대경제신식
MODERN ECONOMIC INFORMATION
2010年
14期
147
,共1页
VaR信用风险%CreditMetrics%信用等级
VaR信用風險%CreditMetrics%信用等級
VaR신용풍험%CreditMetrics%신용등급
如何度量和控制信用风险是银行所面对的一个主要课题,信用风险度量方法的研究已取得了长足的进展,J.P.Morgan的CreditMetrics是基于VaR新兴的信用风险度量方法.本文就此方法讨论了其在银行信用风险控制中的应用,并对其在我国银行应用中存在的问题进行了探讨.
如何度量和控製信用風險是銀行所麵對的一箇主要課題,信用風險度量方法的研究已取得瞭長足的進展,J.P.Morgan的CreditMetrics是基于VaR新興的信用風險度量方法.本文就此方法討論瞭其在銀行信用風險控製中的應用,併對其在我國銀行應用中存在的問題進行瞭探討.
여하도량화공제신용풍험시은행소면대적일개주요과제,신용풍험도량방법적연구이취득료장족적진전,J.P.Morgan적CreditMetrics시기우VaR신흥적신용풍험도량방법.본문취차방법토론료기재은행신용풍험공제중적응용,병대기재아국은행응용중존재적문제진행료탐토.
