北京师范大学学报（自然科学版）
北京師範大學學報（自然科學版）
북경사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF BEIJING NORMAL UNIVERSITY
2006年
6期
646-648
,共3页
深证成指%波动性%GARCH模型%持续性
深證成指%波動性%GARCH模型%持續性
심증성지%파동성%GARCH모형%지속성
应用GARCH模型对深证成指日收益率从1991年4月3日到2006年3月12日共3 695个数据进行了拟合,结果表明GARCH模型能够很好地拟合日收益率时间序列,拟合后残差序列的均值、标准差、偏度、峰度、J-B统计量等都有明显改善,同时也发现波动具有明显的持续效应.
應用GARCH模型對深證成指日收益率從1991年4月3日到2006年3月12日共3 695箇數據進行瞭擬閤,結果錶明GARCH模型能夠很好地擬閤日收益率時間序列,擬閤後殘差序列的均值、標準差、偏度、峰度、J-B統計量等都有明顯改善,同時也髮現波動具有明顯的持續效應.
응용GARCH모형대심증성지일수익솔종1991년4월3일도2006년3월12일공3 695개수거진행료의합,결과표명GARCH모형능구흔호지의합일수익솔시간서렬,의합후잔차서렬적균치、표준차、편도、봉도、J-B통계량등도유명현개선,동시야발현파동구유명현적지속효응.
